期货量化知识库

期货基础

术语	定义	实战提示
基差	现货价格与期货价格之间的差额。基差=现货价-期货价。正基差叫现货升水，负基差叫现货贴水。	套利交易的核心是判断基差回归，而不是赌方向。
价差	不同合约之间的价格差，是跨期套利的基础。	价差回归比单边行情更容易预测，适合量化模型。
保证金	开仓时需缴纳的资金，通常为合约价值的5%-15%。	长假前保证金通常会提高，注意预留资金防强平。
主力合约	成交量最大、流动性最好的合约。量化策略通常选主力合约开仓。	换月期间价差大，策略需处理换月逻辑。
交割规则	期货合约到期时的实物/现金交割规定。个人客户通常不能进入交割月。	自然人持仓进入交割月会被强平，量化系统要做到期提醒。
持仓量	市场上未平仓的合约总数。持仓量增加=资金流入，减少=资金流出。	价格涨+持仓增=多头强势；价格涨+持仓减=空头撤退。
手续费结构	交易所手续费+期货公司加收。高频策略对手续费极其敏感。	申请交易所返还（返佣）可大幅降低高频策略成本。
涨跌停板	单日最大涨跌幅限制，通常为3%-6%。触及涨跌停可能导致策略无法开平仓。	策略中务必加入涨跌停检测，停板时暂停交易逻辑。

策略类型

术语	定义	实战提示
双均线策略	最经典的量化入门策略。短期均线上穿长期均线做多，下穿做空。	5日&20日均线组合适合螺纹钢；参数需回测找最优值。
网格交易	在设定区间内等间距挂买卖单，高抛低吸。适合震荡市，不适合单边行情。	网格最大的风险是单边突破，务必设止损边界。
布林带	基于标准差的价格通道。触及下轨可能超卖，触及上轨可能超买。	布林带收缩后扩张往往是趋势启动信号。
MACD	指数平滑异同移动平均线。DIF上穿DEA为金叉看涨，下穿为死叉看跌。	MACD背离（价格新高但MACD不新高）是强反转信号。
海龟交易	经典趋势跟踪策略，用20日和55日突破作为开仓信号，ATR止损。	海龟的精髓不是突破入场，而是严格的资金管理规则。
趋势跟踪	跟随价格方向交易，不预测转折点。"截断亏损，让利润奔跑"。	趋势策略胜率通常30-40%，但盈亏比高，靠大赚覆盖小亏。
均值回归	假设价格会回归均值。价格偏离均线太远时反向操作。	期货比股票更适合均值回归，因有交割锚定价格。
动量突破	价格突破近期高点或低点时顺势入场，捕捉趋势加速段。	假突破是最大敌人，建议用成交量和持仓量过滤。
统计套利	利用统计关系而非经济逻辑进行配对交易。	相关性≠协整性。套利对必须做协整检验。
跨期套利	同一品种不同月份合约之间的套利。赌的是近远月价差回归。	跨期套利需注意近月交割规则。

量化指标

术语	定义	实战提示
夏普比率	(年化收益-无风险利率)÷年化波动率。衡量每单位风险能获得多少超额回报。	只看收益率不看夏普比是新手常见误区。
最大回撤	策略净值从最高点到最低点的最大跌幅。最重要的风险指标之一。	实盘最大回撤通常是回测的1.5-2倍。
年化收益	策略按年折算的收益率。年化>20%算优秀，但需结合回撤评估。	回测年化50%+大概率是过拟合，实盘会崩溃。
胜率	盈利交易次数÷总交易次数。趋势策略30-40%正常。	盈亏比×胜率决定了策略期望值。
盈亏比	平均盈利金额÷平均亏损金额。盈亏比2意味着一次盈利可覆盖两次亏损。	高盈亏比策略允许低胜率。
波动率	价格变动幅度，常用标准差或ATR衡量。波动率越大，风险越大。	高波动时降仓位，低波动时适度提高。
Alpha	策略超出基准的超额收益。正Alpha=跑赢大盘。	量化CTA策略通常追求正Alpha。
Beta	策略与基准的相关性。β=1与市场同步，β=0独立于市场。	低Beta策略在熊市中更抗跌。

AI技术

术语	定义	实战提示
大语言模型	如GPT-4、DeepSeek等，能理解和生成自然语言。赫尔墨斯的大脑。	写策略提示时把品种、周期、开平仓条件说清楚，效果提升10倍。
AI Agent	能自主规划、调用工具、执行任务的智能体。不是问答机器人。	赫尔墨斯有40+工具，可同时写代码+下载数据+跑回测。
MCP协议	Model Context Protocol，AI连接外部工具和数据源的开放标准。	赫尔墨斯通过MCP调用文件、代码等工具实现真正的动手。
RAG检索	检索增强生成。先从知识库找内容，再让AI基于这些内容回答。	将策略文档喂给RAG，AI可基于你的策略体系提出优化建议。
提示工程	设计高质量输入指令让AI输出更好结果。	给任务加上分三步做+输出为Python文件，效果显著提升。
推理链	让AI展示思考过程，逐步推理而非直接给答案。	复杂策略开发时要求先分析再实现，代码质量高很多。

技术栈

术语	定义	实战提示
Python	量化交易最主流的编程语言。NumPy+Pandas是标配。	不会Python也没关系——赫尔墨斯帮你写，你只需要会说中文。
CTP接口	中国期货市场统一交易接口。支持所有期货品种的行情与交易。	个人接入CTP需穿透式监管认证，赫尔墨斯可帮你搭建环境。
天勤数据	国内期货量化数据服务商，提供历史行情和实时数据接口。	天勤API比CTP更易上手，适合回测阶段使用。
VNPY	国内最流行的开源量化交易框架。封装CTP接口，提供策略模板。	赫尔墨斯让你不用手写代码也能用VNPY。
文华财经	国内最大的期货行情交易软件，支持麦语言编程。	麦语言策略可请赫尔墨斯翻译成Python，避免被单一平台绑定。
Backtrader	Python开源回测框架。功能强大但学习曲线陡峭。	赫尔墨斯可帮你生成Backtrader策略模板，只需调整参数。
Pandas	Python数据分析核心库。处理时间序列、计算指标都用它。	赫尔墨斯输出的Python策略都基于Pandas。
NumPy	Python科学计算基石。量化计算的高性能引擎。	向量化计算比循环快100倍，赫尔墨斯写代码时自动优化。

风险交易

术语	定义	实战提示
止损止盈	预设亏损上限和利润目标，防止单笔亏损扩大和利润回吐。	用ATR×2作为动态止损是个好起点。
仓位管理	控制每次开仓资金比例。常用固定分数法或凯利公式法。	连续亏损后减仓、连续盈利后也别盲目加仓。
滑点	下单价格与实际成交价格的差异。高频或大单时滑点严重。	回测中别忘了加滑点成本（至少2跳）。
对冲	同时持有多头空头头寸，降低整体风险暴露。	相关品种对冲比裸单边更稳健，适合大资金。
回测	用历史数据模拟策略表现，验证策略有效性。实盘前的必须步骤。	好的回测含：手续费+滑点+涨跌停+换月逻辑。缺一项都是作弊回测。
模拟盘	用虚拟资金在真实市场数据上交易。	模拟盘跑3个月再上实盘，是量化选手的基本素养。
杠杆	期货天然带杠杆。10倍杠杆=价格波动1%，盈亏波动10%。	建议新手用2-3倍以下实际杠杆，熟练后再逐步提高。
流动性	在不影响价格的情况下快速买卖的能力。	流动性风险是量化策略的隐形杀手。

产品能力

术语	定义	实战提示
40+工具	赫尔墨斯内置文件、代码、数据、浏览器等40多种工具。	一个任务可串联多个工具，一键搞定。
持久记忆	记住用户策略偏好、数据路径、惯用参数。下次无需重复交代。	告诉赫尔墨斯记住我常用螺纹钢1小时线。
定时任务	每天收盘后自动下载数据、跑回测、推报告。	每天15:30帮我下载主力合约数据并出报告——一句搞定。
自然语言交互	用中文描述需求，AI理解并执行。不需要学编程语言。	越具体越好。写螺纹钢双均线策略不如写5日20日均线交叉。
代码翻译	麦语言→Python→文华→TB。一个策略写一次多平台运行。	告诉赫尔墨斯目标平台和原代码，自动适配语法。
微信登录	扫码即登录，不用记账号密码。微信生态无缝接入。	支持PC端扫码登录，手机端也可使用。
本地运行	所有代码和数据在用户本地电脑执行。策略不上传服务器。	你的策略是你的核心资产，赫尔墨斯帮你保护它。
越用越懂你	持续学习用户习惯和偏好。每次交互都是积累。	多跟赫尔墨斯互动，它会记录你的品种偏好和策略风格。
终身免费	核心功能永久免费：每天10次任务，40+工具全开。	先用免费版充分体验，确认适合再升级专业版。
策略回测	赫尔墨斯可帮您编写回测脚本，用历史数据验证策略有效性。	回测时务必加入手续费和滑点成本，否则结果会失真。
数据下载	自动下载期货历史行情数据，支持主力合约和连续合约。	数据质量决定回测质量，建议使用天勤或CTP数据源。
风险预警	监控持仓风险，达到预设阈值时自动提醒。	设置最大回撤和单日亏损上限，触发即暂停交易。